Pierwsza wzmianka o obiekcie pochodzi z 1453 roku. Sławno posiadało trzy bramy. Dwie z nich: Koszalińska i Słupska przetrwały do dzisiejszych czasów. Od nazw bram wzięto nazwy ulic znajdujących się w jej pobliżu, zatem w pobliżu Bramy Koszalińskiej przebiegała ul. Koszalińska (dziś ul. Jedności Narodowej). Przez obie bramy wiódł ważny szlak handlowy Szczecin – Gdańsk. Na mapie Pomorza E. Lubinusa z 1618 r., na której krawędziach umieszczono panoramy wybranych miast pomorskich, jest i Sławno. Można na niej zobaczyć pierwotny wygląd bramy. Jest ona jedną z niewielu pozostałości dawnych fortyfikacji obronnych miasta.

Jest to budowla wolnostojąca, zbudowana w stylu gotyckim z cegły ceramicznej pełnej, w wątku wendyjskim, na rzucie zbliżonym do kwadratu. Fundamenty tworzą kamienie polne. Brama jest czterokondygnacyjna. W dolnej kondygnacji bramy znajduje się ostrołukowy przejazd. Brama nakryta jest obecnie czterospadowym dachem – pierwotnie był to dach dwuspadowy. Elewacja północna i południowa zdobiona jest sześcioma wydłużonymi, smukłymi blendami, które zamknięte są ostrołukowo. Każda z blend jest podzielona na dwa lancety, a ponad nimi znajdują się okrągłe rozety. Elewacja wschodnia ma trzy blendy, a zachodnia dwie. W elewacjach bramy występują strzelnice, które zostały przerobione na otwory okienne. Część oryginalnych strzelnic zachowała się na czwartej kondygnacji bramy, ale widoczne są one tylko od wnętrza. W ścianach bramy widoczne są otwory maculcowe, które służyły do montowania belek rusztowań w przypadku podjęcia prac remontowych. W XVIII wieku mury, jak i bramy miejskie traciły stopniowo na znaczeniu. Pozbawione roli militarnej obwarowania miejskie przeżywały dość złożone losy.

Tak było również z Bramą Koszalińską. W 1738 r. właścicielem bramy stał się miejscowy garnizon. Po remoncie adoptował pomieszczenia na warsztaty. W 1913 r. brama przeszła w ręce organizacji młodzieżowych. Po II wojnie światowej strażacy wykorzystywali ją do suszenia węży strażackich. W latach 80. bramę przejął Sławieński Dom Kultury, potem kolejno Naczelna Organizacja Techniczna, ponownie Dom Kultury, a wreszcie Gmina Miasto Sławno. Obecnie brama nie jest użytkowana.

Dalsze losy historycznego budynku pozostają zagadką. Niewątpliwie Brama Koszalińska, podobnie jak Brama Słupska tak silnie wrosły już w krajobraz miasta, że współcześni mieszkańcy będą chcieli zachować w dobrym stanie tych świadków historii dla dalszych pokoleń.